百億私募赫富觸及預(yù)警線后致歉

凈值回到1之前不再收取管理費用

百億私募上海赫富投資稱旗下“赫富靈活對沖九號A期私募證券投資基金”日前觸及預(yù)警線，該公司2月14日向投資者表示了歉意。該公司稱，對于產(chǎn)品近期波動，赫富投資已于2月8日起將該產(chǎn)品的管理費調(diào)整至0%，并決定該產(chǎn)品未來在沒有回到凈值1之前不再收取管理費用。同時，赫富投資已在2月10日以自有資金跟投的方式已跟投該產(chǎn)品母基金500萬元。

另外，赫富投資在2月14日下午召開的策略交流會中表示，目前公司經(jīng)營狀況很穩(wěn)定，已對回撤較大的產(chǎn)品做了降倉處理，并進行了更強的風(fēng)險控制，敞口壓得更緊。“近一段時間，量化行業(yè)遇到了近五六年以來的最大挑戰(zhàn)。但依照我們的經(jīng)驗，未來一兩年，將迎來做量化的好時機。另外，雖然今年開局不好，今年量化的情況應(yīng)該不會比去年差。”

好買基金網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，“赫富靈活對沖九號A期”成立于2021年3月，至今成立尚未滿一年。從凈值走勢上看，產(chǎn)品自成立以來的收益表現(xiàn)一直不樂觀，累計凈值最高也僅達(dá)到過1.0277，去年8月27日以后，其凈值開始一路波動向下。

赫富投資成立于2016年3月，官網(wǎng)資料顯示，公司主要包括量化選股和期貨程序化兩大策略，其量化對沖團隊以量化為主導(dǎo)，結(jié)合宏觀研究和事件驅(qū)動研究，為客戶持續(xù)創(chuàng)造超額收益。赫富投資由3位量化投資經(jīng)驗豐富的合伙人共同創(chuàng)立。其中，蔡覺逸曾任職于美國量化對沖基金量化全球資本的交易策略團隊以及上海明汯投資，在研究股票量化、CTA以及搭配相關(guān)的交易系統(tǒng)方面經(jīng)驗豐富；董常曾任境外對沖基金Laurion Capital Management的量化交易員，后就職于國內(nèi)私募千象資產(chǎn)；章高馳曾任美國對沖基金Laurion Capital Management的獨立交易員，擅長各類時間尺度的CTA模型。

赫富投資于2017年7月發(fā)行了首只產(chǎn)品“赫富一號私募基金”，至2021年已經(jīng)成功躋身百億私募之列。從產(chǎn)品備案情況來看，2020年8月以后，赫富投資發(fā)行新產(chǎn)品的速度有明顯提升，截至目前公司旗下共備案有169只私募產(chǎn)品，其中134只均備案于2020年8月之后，占比高達(dá)79.29%。

今年以來，赫富投資旗下股票型產(chǎn)品的業(yè)績突然出現(xiàn)了明顯的下滑，其中，今年以來的平均收益率為-8.76%，在同類產(chǎn)品中排名2361/3683，近1個月的平均收益率為-10.52%，在同類產(chǎn)品中排名2714/3607 。

據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)，截至2月7日，93家有業(yè)績披露的百億私募今年以來的平均收益率為-4.32%，其中有多達(dá)82家年內(nèi)收益告負(fù)，占比88.17%；已有近千家私募產(chǎn)品的凈值低于0.8元，432只私募產(chǎn)品的凈值低于0.7元。

連百億私募大佬但斌也未能幸免，據(jù)了解，但斌旗下合計超50只私募產(chǎn)品的單位凈值已跌破了0.8元的傳統(tǒng)警戒線，另外還有多只產(chǎn)品凈值跌破了0.7元的傳統(tǒng)止損線。

文/本報記者 朱開云

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