期貨日內的滑點的相關知識是什么?

作為日內交易者，應該避免在重大事件發生時進行交易，例如美聯儲會議期間。當然，當市場發生巨大波動時，對交易者來說是非常有誘惑力的，但在這時做交易的風險非常大。如果你已經在交易中，你可能會因為大量的滑點而面臨比預期更大的風險。

當然，滑點的發生，有時候也不是因為以上的原因，有可能是不正規的交易商故意做手腳。我們稱之為異?；c，這往往是因為一些不正規的交易商惡意操作而導致的。

從理論上來說，正向滑點和負向滑點的幾率是一樣的，也就是說，你從滑點中受益或是虧損的幾率是對等的，這也是完全合理的。而非對稱滑點也就是異?；c才是交易商刻意黑錢的表現，而一旦被發現非對稱異?；c，交易平臺商則會被監管機構施以重罰。

交易者在區分正常滑點和異?；c時，可以找幾個其他的分析軟件或者交易軟件，查詢同一時間點不同平臺之間的差異，就能判斷是正?；c還是異常滑點。

期貨交易中滑點形成的主要原因有哪些?

1.由于價格波動或計算機的響應速度誤差，就造成了實際交易中的滑點，也就是滑試與實際交易的偏差。

2.反手下單造成的滑點較大，大家都知道反手下單是先平倉再開倉，在這兩個動作之間是有較長的時間差。但價格的波動是一直在進行的，那么在期貨交易中反手下單則會造成比系統延響應并更為嚴重的滑點。當然這也取決于交易時價格波動的速度。如果是文華財經undefined做日內或高頻交易時，盡量避免反手下單現像。否則實盤將會有較大的差距。

3.追價引發的滑點，通常情況下如果因為在一定范圍內沒能成交，在啟用追價功能后系統將會自動轍單并按設置重新發單委托，這就是期貨交易的追價功能。由于發單后再轍單、再發單一般都會有3秒左右的過程時間，那么常常也是造成較大滑點現像的主要原因。這種現像一般沒法避免交易滑點。文華的追價功能主要是依據沒成交的時間來引發追價。

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